✅ Формула кореляції - Як розрахувати кореляцію?

Формула кореляції

Формула кореляції (Зміст)

Формула кореляції
Приклади формули кореляції (із шаблоном Excel)
Калькулятор формули кореляції

Формула кореляції

Кореляція широко використовується при вимірюванні портфеля та вимірюванні ризику. Кореляція вимірює взаємозв'язок між двома незалежними змінними, і вона може бути визначена як ступінь взаємозв'язку між двома запасами в портфелі за допомогою кореляційного аналізу. Міра кореляції відома як коефіцієнт кореляції, і вона є головним показником ризику. Кореляційний аналіз дозволяє нам мати уявлення про ступінь та напрямок взаємозв'язку між двома досліджуваними змінними.

Формула кореляції дорівнює коваріації прибутковості активу 1 та коваріації прибутковості активу 2 / стандарт

Відхилення активу 1 та стандартне відхилення активу 2.

ρ _xy = Кореляція між двома змінними
Cov (r _x, r _y ) = Коваріація повернення X і Коваріація повернення Y
σ _{x =} Стандартне відхилення X
- σ _y = Стандартне відхилення Y

Кореляція ґрунтується на взаємозв'язку причини та наслідків. У дослідженні є три види кореляції, яка широко використовується та практикується.

Позитивна кореляція - існує позитивна кореляція між двома змінними, коли, як кажуть, рухаються в одному напрямку. Приклад висоти і ваги.
Негативна кореляція - мовляв, існує негативна кореляція між двома змінними, коли змінна змінюється в протилежному напрямку. Прикладіть закон попиту, кількості та пропозиції.
Ніякої кореляції - Не існує кореляції між двома змінними, коли немає руху прямої залежності між двома змінними. Тобто вони не мають жодного стосунку в русі один одного.

Приклади формули кореляції (із шаблоном Excel)

Візьмемо приклад, щоб краще зрозуміти обчислення формули кореляції.

Ви можете завантажити цей шаблон кореляції тут - Шаблон кореляції

Формула кореляції - приклад №1

Керівник фонду хоче обчислити коефіцієнт співвідношення двох запасів у портфелі боргових активів нерухомості.

Рішення:

Кореляція розраховується за формулою, наведеною нижче

ρ _xy = Cov (r _x, r _y ) / (σ _x * σ _y)

Кореляція = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
Кореляція = 0, 12

Формула кореляції - приклад №2

Студент хоче обчислити коефіцієнт кореляції між двома запасами в портфелі.

Рішення:

Кореляція розраховується за формулою, наведеною нижче

ρ _xy = Cov (r _x, r _y ) / (σ _x * σ _y)

Кореляція = -1 / (4 * 2)
Кореляція = -0, 13

Формула кореляції - приклад №3

Фонд ВК оцінює свій портфель, і він хоче обчислити коефіцієнт кореляції між двома акціями в портфелі.

Рішення:

Кореляція розраховується за формулою, наведеною нижче

ρ _xy = Cov (r _x, r _y ) / (σ _x * σ _y)

Кореляція = 4 / (0, 98 * 0, 12)
Кореляція = 34, 01

Пояснення

Кореляція використовується в мірі стандартного відхилення.

Коефіцієнт 1 означає ідеальний позитивний взаємозв'язок - коли одна змінна збільшується, інша збільшується пропорційно.
Коефіцієнт -1 означає ідеальне негативне співвідношення - при збільшенні однієї змінної інша пропорційно зменшується.
Коефіцієнт 0 означає відсутність зв'язку між двома змінними - точки даних розкидані по всьому графіку.

Актуальність та корисність кореляції

Кореляція дає можливість досліднику виявити неетично зустрічаються змінні для експериментального тестування
Кореляція є дуже важливою у галузі психології та освіти, як міра взаємозв'язку між тестовими балами та іншими показниками ефективності.
Формула кореляції - важлива формула, яка повідомляє користувачеві силу та напрям лінійної залежності між змінною x та змінною y. Чим більше абсолютна величина, тим сильнішими є стосунки.
Дослідники повинні уникати причинної причинності від кореляції, а кореляція не підходить для аналізу згоди. Кореляційні дослідження відігравали і надалі відіграватимуть важливу роль у кількісному дослідженні з точки зору вивчення характеру взаємозв'язків серед сукупності змінних.

Калькулятор формули кореляції

Можна скористатися наступним калькулятором кореляції

Con (r _x, r _y )
σ _x
σ _у
ρ _xy

ρ _xy =

Con (r _x, r _y )

(σ _x * σ _y )

0
	=	0
(0 * 0)

Формула кореляції - Як розрахувати кореляцію?

Формула кореляції